Gestión de carteras. Fundamentos, técnicas, medición y control del riesgo y ratios de performance

Este curso se podrá realizar en modalidad presencial y/o de manera virtual en streaming en directo. Al terminar la formación los alumnos serán capaces de: Analizar los indicadores económico-financieros con mayor impacto sobre los mercados financieros e identificar en qué momento del ciclo económico tienen una mayor relevancia. Conocer y saber calcular los principales parámetros de rentabilidad y riesgo de una cartera. Calcular e interpretar los ratios de performance. Elaborar un índice de referencia y determinar parámetros de tracking error. Conocer y diferenciar las implicaciones de la volatilidad en la gestión de carteras. Presentar diferentes estrategias para la obtención de rentabilidad: activa, pasiva (buy and hold vs constant mix), alternativa, gestión condiciona a volatilidad, core vs satellite, etc. Conocer las principales estrategias en el mercado de renta variable, renta fija y divisas. Conocer los instrumentos derivados y saber cómo utilizarlos para implantar coberturas o posiciones direccionales.