Integración en estrategia, gestión y test de uso

Matrícula abierta
4 de marzo de 2026 - 13 de abril de 2026
4ª Edición

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Idioma
Español
Duración
33 horas
Localización
Campus Virtual
Formato
Streaming
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Principales objetivos del curso

¿En qué consiste?

El programa aborda la integración de modelos predictivos en la gestión de riesgos financieros, mejorando la eficiencia y agilidad en la toma de decisiones en el sector bancario.

  • Conocer los requerimientos sobre la gestión del riesgo de crédito y las expectativas de los supervisores respecto a la misma.
  • Comprender la gran variedad de usos que tienen los modelos internos (Admisión, Seguimiento, Capital Regulatorio, Capital Económico, ICAAP, Provisiones, Stress Test, RAR y Pricing).
  • Estimar el consumo de capital y saneamientos para exposiciones determinadas en base a la información que proporcionan los modelos.
  • Profundizar en el entendimiento del impacto que tienen los modelos internos en las principales métricas de una entidad financiera.

¿A quién está dirigido?

El programa va dirigido a profesionales de las siguientes áreas que quieran ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades o contrastar sus propios modelos:

  • Desarrolladores de modelos de riesgo de crédito.
  • Control interno.
  • Control de gestión.
  • Control de riesgos.
  • Validación interna.
  • Auditoría interna.
  • Planificación financiera y presupuestación.
  • Planificación estratégica.
  • Relación con supervisores.
  • Relaciones con inversores.
  • Transformación digital.
  • Consultores.
  • Supervisores de riesgo de crédito.

Profesores referentes

Un claustro de élite

Conoce algunos de los profesores y expertos que participan en esta formación

Esteban Sánchez Pajares
Socio Director de Servicios Financieros, Afi. Doctor en Economía, Universidad Autónoma de Madrid.
Dirección académica
Ignacio Bocos
Director de Validación Interna y Riesgo de Modelo. CaixaBank
Dirección académica
José Manuel Desviat
Profesor asociado en Afi Global Education, Universidad de Navarra e Instituto de Empresa Ex-responsable de Gestión Global del Riesgo, Bankia Ex-responsable de gestión del riesgo, regulación y capital, Banco Santander
Juan Carlos Hernández del Arco
Validación y Riesgo de Modelo, CaixaBank
Jorge Mijangos
Director Control de Riesgos Operacionales. CaixaBank
Francisco de Fernando Sousa
Director Financiero y de Administración e Inspector del Banco de España. Fondo de Garantía de Depósitos
Javier Pozo
Director Credit Monitoring, Recovery and Risk Management Projects, Banco Cooperativo Español

Plan de estudios

El programa consta de 33 horas de formación a través de módulos que cubren desde el cálculo de capital hasta la rentabilidad ajustada al riesgo.

Requisitos

Curso de especialización
Integración en estrategia, gestión y test de uso

4 de marzo de 2026 - 13 de abril de 2026

  • Proceso de Originación y Seguimiento de Operaciones
  • Gestión de recuperaciones
  • Cálculo de Capital Regulatorio
  • Cálculo de Capital Económico
  • Cálculo de Provisiones
  • Ejercicios de Stress Test Regulatorio
  • Rentabilidad ajustada al riesgo (RAR) y Pricing

Matrícula

Integración en estrategia, gestión y test de uso
Idioma
Español
Duración
33 horas
Localización
Campus Virtual
Formato
Streaming

Matrícula

El número de plazas es limitado. El precio de la matrícula es de 1.700 €.

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y el importe de la matrícula será 1.530 €.

Becas

Curso de especialización
Economía y finanzas
Integración en estrategia, gestión y test de uso

4 de marzo de 2026 - 13 de abril de 2026

Streaming

1700 €

Descuentos por pronta matriculación:

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.

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